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Stochastic Differential Equations, Backward SDEs, Partial Differential Equations, Fachbücher von Aurel Rscanu, Etienne Pardoux
Das Fachbuch "Stochastic Differential Equations, Backward SDEs, Partial Differential Equations" bietet eine umfassende Untersuchung der stochastischen Kalküle und der damit verbundenen Differentialgleichungen. Es richtet sich an Forscher und Praktiker in den Bereichen Mathematik und angewandte Mathematik, die sich mit stochastischen Prozessen, insbesondere mit vorwärts und rückwärts gerichteten stochastischen Differentialgleichungen (SDEs und BSDEs), befassen. Die Autoren, Etienne Pardoux und Aurel Rscanu, beleuchten die Verbindungen zwischen Diffusionsprozessen und zweiten Ordnung partiellen Differentialgleichungen (PDEs) und betonen die Relevanz dieser Theorien in der Finanzmathematik. Das Buch behandelt auch die Theorie der reflektierten SDEs und bietet am Ende jedes Kapitels Übungen, um das Verständnis der Konzepte zu vertiefen. Die Ergebnisse sind unter minimalen Regularitätsannahmen formuliert und erweitern die bestehenden Theorien auf Gleichungen mit mehrwertigen Koeffizienten. Diese Monografie ist ein wertvolles Nachschlagewerk für alle, die sich mit den mathematischen Grundlagen und Anwendungen stochastischer Prozesse beschäftigen.
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Springer Stochastic Differential Equations, Backward SDEs, Partial Differential Equations (Englisch, Softcover, Aurel Rscanu, Etienne Pardoux) (55837514)Springer Stochastic Differential Equations, Backward SDEs, Partial Differential Equations (Englisch, Softcover, Aurel Rscanu, Etienne Pardoux) (55837514)139,09 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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Backward Stochastic Differential Equations with Jumps and Their Actuarial and Financial Applications, Fachbücher von Łukasz DelongDas Buch "Backward Stochastic Differential Equations with Jumps and Their Actuarial and Financial Applications" bietet eine umfassende Einführung in die Theorie und Anwendungen von rückwärtsgerichteten stochastischen Differentialgleichungen (BSDEs) mit Sprüngen. Es ist in drei Teile gegliedert, wobei der erste Teil die theoretischen Grundlagen von BSDEs behandelt, die durch Brownian Motion und kompensierte Zufallsmasse angetrieben werden. Hierbei liegt der Fokus auf den von Schrittprozessen und Lévy-Prozessen generierten Gleichungen. Der zweite Teil widmet sich den praktischen Anwendungen in der Finanz- und Versicherungsbranche, einschliesslich der Preisgestaltung und Absicherung von versicherungsgebundenen Ansprüchen sowie der Vermögens-Liabilitäts-Management-Problematik. Der dritte Teil stellt weitere nützliche Klassen von BSDEs und deren Anwendungen vor. Dieses Buch richtet sich an Studierende und Forschende im Bereich der mathematischen Finanzen sowie an Praktiker in der Aktuarwissenschaft und bietet wertvolle Einblicke in die Nutzung von BSDEs zur Lösung komplexer finanzieller und versicherungsmathematischer Probleme.53,49 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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Springer Backward Stochastic Differential Equations with Jumps and Their Actuarial and Financial Applications (Englisch, Softcover, Łukasz Delong) (55522268)Springer Backward Stochastic Differential Equations with Jumps and Their Actuarial and Financial Applications (Englisch, Softcover, Łukasz Delong) (55522268)53,49 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
Springer Backward Stochastic Volterra Integral Equations (Englisch, Hardcover, Jiongmin Yong, Tianxiao Wang) (68972674)
Springer Backward Stochastic Volterra Integral Equations (Englisch, Hardcover, Jiongmin Yong, Tianxiao Wang) (68972674)
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Stochastic Integration and Differential Equations, Fachbücher von Philip Protter
Das Buch "Stochastic Integration and Differential Equations" bietet eine umfassende und fundierte Einführung in die stochastische Integration und Differentialgleichungen. Die zweite Auflage, die 15 Jahre nach der ersten Edition veröffentlicht wurde, bringt bedeutende Aktualisierungen und Ergänzungen mit sich. Besonders hervorzuheben ist die Einführung von Übungen, die den Lesenden helfen, das Verständnis der Konzepte zu vertiefen. Diese Übungen wurden in Zusammenarbeit mit Studierenden renommierter Universitäten entwickelt und sind darauf ausgelegt, das theoretische Wissen praktisch anzuwenden. Die Überarbeitung des dritten Kapitels bietet eine intuitive und zugängliche Herangehensweise an zentrale Theoreme, während das vierte Kapitel sich mit Sigma-Martingales befasst, die in der Finanztheorie von Bedeutung sind. Die moderne Behandlung von Kompensatoren und die umfassende Darstellung der Martingalrepräsentation machen dieses Werk zu einer wertvollen Ressource für Studierende und Fachleute in den Bereichen Mathematik und Finanzwissenschaften.
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Stochastic Differential Equations, Backward SDEs, Partial Differential Equations, Fachbücher von Aurel Rscanu, Etienne PardouxDas Fachbuch "Stochastic Differential Equations, Backward SDEs, Partial Differential Equations" bietet eine umfassende Untersuchung der stochastischen Kalküle und der damit verbundenen Differentialgleichungen. Es richtet sich an Forscher und Praktiker in den Bereichen Mathematik und angewandte Mathematik, die sich mit stochastischen Prozessen, insbesondere mit vorwärts und rückwärts gerichteten stochastischen Differentialgleichungen (SDEs und BSDEs), befassen. Die Autoren, Etienne Pardoux und Aurel Rscanu, beleuchten die Verbindungen zwischen Diffusionsprozessen und zweiten Ordnung partiellen Differentialgleichungen (PDEs) und betonen die Relevanz dieser Theorien in der Finanzmathematik. Das Buch behandelt auch die Theorie der reflektierten SDEs und bietet am Ende jedes Kapitels Übungen, um das Verständnis der Konzepte zu vertiefen. Die Ergebnisse sind unter minimalen Regularitätsannahmen formuliert und erweitern die bestehenden Theorien auf Gleichungen mit mehrwertigen Koeffizienten. Diese Monografie ist ein wertvolles Nachschlagewerk für alle, die sich mit den mathematischen Grundlagen und Anwendungen stochastischer Prozesse beschäftigen.139,09 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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Springer Stochastic Differential Equations, Backward SDEs, Partial Differential Equations (Englisch, Softcover, Aurel Rscanu, Etienne Pardoux) (55837514)Springer Stochastic Differential Equations, Backward SDEs, Partial Differential Equations (Englisch, Softcover, Aurel Rscanu, Etienne Pardoux) (55837514)139,09 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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Springer Backward Stochastic Differential Equations with Jumps and Their Actuarial and Financial Applications (Englisch, Softcover, Łukasz Delong) (55522268)Springer Backward Stochastic Differential Equations with Jumps and Their Actuarial and Financial Applications (Englisch, Softcover, Łukasz Delong) (55522268)53,49 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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Springer Backward Stochastic Volterra Integral Equations (Englisch, Hardcover, Jiongmin Yong, Tianxiao Wang) (68972674)Springer Backward Stochastic Volterra Integral Equations (Englisch, Hardcover, Jiongmin Yong, Tianxiao Wang) (68972674)192,59 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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Stochastic Integration and Differential Equations, Fachbücher von Philip ProtterDas Buch "Stochastic Integration and Differential Equations" bietet eine umfassende und fundierte Einführung in die stochastische Integration und Differentialgleichungen. Die zweite Auflage, die 15 Jahre nach der ersten Edition veröffentlicht wurde, bringt bedeutende Aktualisierungen und Ergänzungen mit sich. Besonders hervorzuheben ist die Einführung von Übungen, die den Lesenden helfen, das Verständnis der Konzepte zu vertiefen. Diese Übungen wurden in Zusammenarbeit mit Studierenden renommierter Universitäten entwickelt und sind darauf ausgelegt, das theoretische Wissen praktisch anzuwenden. Die Überarbeitung des dritten Kapitels bietet eine intuitive und zugängliche Herangehensweise an zentrale Theoreme, während das vierte Kapitel sich mit Sigma-Martingales befasst, die in der Finanztheorie von Bedeutung sind. Die moderne Behandlung von Kompensatoren und die umfassende Darstellung der Martingalrepräsentation machen dieses Werk zu einer wertvollen Ressource für Studierende und Fachleute in den Bereichen Mathematik und Finanzwissenschaften.128,39 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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